Au-delà de la courbe de Gauss en finance

Dans le périodique : Tangente, n°218 (août 2024)

Auteur : Daniel Justens
- Langues : Français
- Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
- Résumé :
  Le point sur la théorisation mathématique des produits financiers à risque, particulièrement les apports de Benoît Mandelbrot : les limites de la modélisation en loi normale ; la mesure de probabilité multifractale ; temps chronologique et temps d'échange. Encadré : définition et représentation graphique d'une distribution leptokurtique, platykurtique, mésokurtique. Graphiques. Bibliographie.
- Descripteurs : fractale / mathématique appliquée

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